Front Office Quant IV

40 uur Detachering
Amsterdam
27 augustus 2026
€5900 - €9000
Solliciteren kan tot: 28 augustus 2026
Solliciteer nu

Solliciteer op deze baan

CV uploaden (doc, docx, pdf)

Functieomschrijving

Functie

Rol: Front Office Quant Developer

Opmerking: Nederlands is geen vereiste maar een pré.

Je werkt in een quant-team aan ontwerp, ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van interne pricing- en riskmodellen. Belangrijke onderdelen van de functie zijn het ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-modellering, werken aan de volledige model lifecycle en bijdragen aan een high-performance computing platform in C++/CUDA voor pricing en risk management. Je levert quantitative ondersteuning aan risk managers en traders en werkt samen met IT model integration teams volgens Scrum.

Wat ga je doen

  • Ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-modellering
  • Werken aan de volledige model lifecycle: modeldesign, prototyping en implementatie in Front Office-systemen
  • Bijdragen aan ontwikkeling en onderhoud van een high-performance computing platform in C++/CUDA
  • Samenwerken met IT model integration teams volgens Scrum
  • Intensief samenwerken met het bredere quant-team en andere stakeholders
  • Quantitative ondersteuning bieden aan risk managers en traders

Vereisten

Hard requirements (reageer alleen als je hieraan voldoet)

  • Universitair opleidingsniveau, bij voorkeur PhD of MSc in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science of Engineering
  • Minimaal 5 jaar quant-ervaring op het gebied van Counterparty Credit Risk-modellen en/of Market Risk-modellen
  • Ervaring met Monte Carlo modelling, risk factor modelling en derivatives pricing
  • Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes/domeinen: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA
  • Sterke achtergrond in het implementeren van quantitative modellen in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden
  • Ervaring met professionele software development practices, waaronder Test-driven Development (TDD) en Continuous Integration and Delivery (CI/CD)
  • Vloeiend Engels en uitstekende schriftelijke vaardigheden in het Engels, met het vermogen om zowel met technische als niet-technische business stakeholders te communiceren

Pré

  • Ervaring met Azure
  • Ervaring met Git
  • Ervaring met Docker

Praktische informatie

  • Locatie: Amsterdam
  • Uren: 36 uur per week

Eisen

  • Universitair opleidingsniveau, bij voorkeur een PhD of MSc in Mathematics,
    Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science of Engineering
  • Minimaal 5 jaar Quant-ervaring op het gebied van Counterparty Credit
    Risk-modellen en/of Market Risk-modellen
  • Ervaring met Monte Carlo modelling, risk factor modelling en derivatives
    pricing
  • Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes/domeinen: Interest
    Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA
  • Sterke achtergrond in het implementeren van quantitative modellen in Python
    en/of C++ voor Front Office-doeleinden
  • Ervaring met professionele software development practices, waaronder
    Test-driven Development (TDD) en Continuous Integration and Delivery
    (CI/CD)
  • Vloeiend Engels en uitstekende schriftelijke vaardigheden in het Engels,
    met het vermogen om zowel met technische als niet-technische business
    stakeholders te communiceren

Gunningscriteria

  • Ervaring met Azure
  • Ervaring met Git
  • Ervaring met Docker

Je sollicitatie dient uiterlijk 28 augustus 2026 om 10:00 uur door ons te zijn ingediend, voorzien van een motivatie (waarin wordt toegelicht hoe aan de eisen en gunningscriteria wordt voldaan) en twee referenties. Wij ontvangen je gegevens graag minimaal één werkdag vóór de sluitingsdatum.

Gerelateerde banen